Научный семинар «Моделирование неэквидистантных нестационарных временных рядов»
16 июня с 15:00 до 17:00 по московскому времени
В работе рассматривается задача генерации ансамбля траекторий нестационарного случайного процесса, который отвечает наблюдаемой последовательности событий в определенном временном окне. В качестве примера исследуется так называемый тиковый ряд (то есть последовательный ряд цен биржевых сделок на те или иные финансовые инструменты и ряд моментов времени, в которые эти сделки произошли).
Моделируются, однако, не любые ряды такого рода, а лишь те, которые допускают определенную декомпозицию в виде выделения стационарной составляющей, соответствующей наиболее вероятному абсолютному приросту исследуемого индекса. Объектом исследования является двухпараметрическая статистика, получаемая по непересекающимся выборкам из нестационарных временных рядов. В рамках нестационарных пуассоновских процессов строится модель эволюции выборочного распределения параметра потока. Построен также численный алгоритм для генерации ансамбля траекторий нестационарного неэквидистантного временного ряда.
Докладчик
Плешаков Руслан Владимирович, аспирант ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.
Научный руководитель: Орлов Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., профессор.
По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 — математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.